上海电力学院学报
上海電力學院學報
상해전역학원학보
JOURNAL OF SHANGHAI INSTITUTE OF ELECTRIC POWER
2005年
2期
193-196
,共4页
卖空%有效前沿%漂移分析
賣空%有效前沿%漂移分析
매공%유효전연%표이분석
分析了不含无风险资产的投资组合在不允许卖空的情况下M-V有效前沿的结构,以及当证券数目增加(或减少)k种时M-V有效前沿的变化情况,得到了有效前沿的运动规律:当可选证券数目增加时有效前沿向下方漂移;当可选证券数目减少时有效前沿向上方漂移.并给出了有效前沿的漂移角度及漂移距离公式.
分析瞭不含無風險資產的投資組閤在不允許賣空的情況下M-V有效前沿的結構,以及噹證券數目增加(或減少)k種時M-V有效前沿的變化情況,得到瞭有效前沿的運動規律:噹可選證券數目增加時有效前沿嚮下方漂移;噹可選證券數目減少時有效前沿嚮上方漂移.併給齣瞭有效前沿的漂移角度及漂移距離公式.
분석료불함무풍험자산적투자조합재불윤허매공적정황하M-V유효전연적결구,이급당증권수목증가(혹감소)k충시M-V유효전연적변화정황,득도료유효전연적운동규률:당가선증권수목증가시유효전연향하방표이;당가선증권수목감소시유효전연향상방표이.병급출료유효전연적표이각도급표이거리공식.
