工程数学学报
工程數學學報
공정수학학보
CHINESE JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS
2009年
1期
51-59
,共9页
双险种风险模型%红利%复合Poisson过程%Gerber-Shiu罚金折现期望函数%积分-微分方程
雙險種風險模型%紅利%複閤Poisson過程%Gerber-Shiu罰金摺現期望函數%積分-微分方程
쌍험충풍험모형%홍리%복합Poisson과정%Gerber-Shiu벌금절현기망함수%적분-미분방정
本文考虑了一类具有常数红利界限的包含两个独立险种风险模型的Gerber-Shiu罚金折现期望函数,我们假设两个索赔次数过程是独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程.得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及其边界条件.特别,当这两类索赔额服从同一指数分布时,给出了Gerber-Shiu罚金折现期望函数的精确解.最后给出了一个例子.
本文攷慮瞭一類具有常數紅利界限的包含兩箇獨立險種風險模型的Gerber-Shiu罰金摺現期望函數,我們假設兩箇索賠次數過程是獨立的Poisson過程和廣義Erlang(2)過程.得到瞭關于Gerber-Shiu罰金摺現期望函數滿足的積分-微分方程及其邊界條件.特彆,噹這兩類索賠額服從同一指數分佈時,給齣瞭Gerber-Shiu罰金摺現期望函數的精確解.最後給齣瞭一箇例子.
본문고필료일류구유상수홍리계한적포함량개독립험충풍험모형적Gerber-Shiu벌금절현기망함수,아문가설량개색배차수과정시독립적Poisson과정화엄의Erlang(2)과정.득도료관우Gerber-Shiu벌금절현기망함수만족적적분-미분방정급기변계조건.특별,당저량류색배액복종동일지수분포시,급출료Gerber-Shiu벌금절현기망함수적정학해.최후급출료일개례자.
