管理与财富
管理與財富
관리여재부
MANAGEMENT AND FORTUNE
2009年
6期
52
,共1页
抵押债务债券(CDO)%Copula模型%蒙特卡罗模拟
牴押債務債券(CDO)%Copula模型%矇特卡囉模擬
저압채무채권(CDO)%Copula모형%몽특잡라모의
抵押债务债券(Collateralized Debt Obligation;简称CDO)是资产支持证券(Asset-Backed Securities;简称ABS)中异军突起的一种产品.本文介绍了蒙特卡罗模拟对CDO定价的流程以及实例分析.在应用蒙特卡罗模拟时,模型假设和数据缺乏等限制使得模型化定价的实用性较差.
牴押債務債券(Collateralized Debt Obligation;簡稱CDO)是資產支持證券(Asset-Backed Securities;簡稱ABS)中異軍突起的一種產品.本文介紹瞭矇特卡囉模擬對CDO定價的流程以及實例分析.在應用矇特卡囉模擬時,模型假設和數據缺乏等限製使得模型化定價的實用性較差.
저압채무채권(Collateralized Debt Obligation;간칭CDO)시자산지지증권(Asset-Backed Securities;간칭ABS)중이군돌기적일충산품.본문개소료몽특잡라모의대CDO정개적류정이급실례분석.재응용몽특잡라모의시,모형가설화수거결핍등한제사득모형화정개적실용성교차.
