经济数学
經濟數學
경제수학
MATHEMATICS IN ECONOMICS
2011年
3期
77-81
,共5页
亚式期权%交易费用%CEV模型%B&P过程%数值分析
亞式期權%交易費用%CEV模型%B&P過程%數值分析
아식기권%교역비용%CEV모형%B&P과정%수치분석
基于B-S定价模型的基础,利用Ito公式及保值策略,研究了股票价格服从CEV模型和B&P过程且存在交易费用的亚式期权的定价模型.得出了该类期权价格所满足的微分方程,并对模型做了数值分析.结论拓宽了亚式期权的研究范围,更适用于实际金融市场.
基于B-S定價模型的基礎,利用Ito公式及保值策略,研究瞭股票價格服從CEV模型和B&P過程且存在交易費用的亞式期權的定價模型.得齣瞭該類期權價格所滿足的微分方程,併對模型做瞭數值分析.結論拓寬瞭亞式期權的研究範圍,更適用于實際金融市場.
기우B-S정개모형적기출,이용Ito공식급보치책략,연구료고표개격복종CEV모형화B&P과정차존재교역비용적아식기권적정개모형.득출료해류기권개격소만족적미분방정,병대모형주료수치분석.결론탁관료아식기권적연구범위,경괄용우실제금융시장.
