一类随机最优控制问题的局部必要条件及在投资选择中的应用
일류수궤최우공제문제적국부필요조건급재투자선택중적응용
The local necessary condition for a type of stochastic optimal control problem and its application to a portfolio choice problem
  • 万方数据
    山东大学学报（理学版） 산동대학학보（이학판）
    JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
    2007年 6期 7-11,15 ,共6页

    李志涛%王光臣%木超

    리지도%왕광신%목초

    投资选择%最优控制%局部必要条件 投資選擇%最優控製%跼部必要條件
    투자선택%최우공제%국부필요조건
    研究了一类在投资选择问题中产生的随机最优控制问题,应用经典的凸变分技术得到了局部必要条件.结合必要条件和直接构造的方法, 解决了该最优投资选择问题.
    연구료일류재투자선택문제중산생적수궤최우공제문제,응용경전적철변분기술득도료국부필요조건.결합필요조건화직접구조적방법, 해결료해최우투자선택문제.
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