财经理论与实践
財經理論與實踐
재경이론여실천
THE THEORY AND PRACTICE OF FINANCE AND ECONOMICS
2009年
4期
2-7
,共6页
彭建刚%屠海波%何婧%周颖辉
彭建剛%屠海波%何婧%週穎輝
팽건강%도해파%하청%주영휘
违约概率%因子分析%有序多分类Logistic模型
違約概率%因子分析%有序多分類Logistic模型
위약개솔%인자분석%유서다분류Logistic모형
初始违约概率的测算是商业银行实施经济资本管理的必要环节.针对我国商业银行的现状,结合贷款五级分类,通过对银行的公司类客户的财务指标作时间加权化处理、因子分析、ROC检验以及使用有序多分类logistic模型对初始违约概率的测算作了有价值的探索,并通过算例分析论证了其可行性.
初始違約概率的測算是商業銀行實施經濟資本管理的必要環節.針對我國商業銀行的現狀,結閤貸款五級分類,通過對銀行的公司類客戶的財務指標作時間加權化處理、因子分析、ROC檢驗以及使用有序多分類logistic模型對初始違約概率的測算作瞭有價值的探索,併通過算例分析論證瞭其可行性.
초시위약개솔적측산시상업은행실시경제자본관리적필요배절.침대아국상업은행적현상,결합대관오급분류,통과대은행적공사류객호적재무지표작시간가권화처리、인자분석、ROC검험이급사용유서다분류logistic모형대초시위약개솔적측산작료유개치적탐색,병통과산례분석론증료기가행성.
