上海大学学报（自然科学版）
上海大學學報（自然科學版）
상해대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SHANGHAI UNIVERSITY (NATURAL SCIENCE EDITION)
2005年
4期
431-435
,共5页
随机波动率%Hamilton-Jacobi-Bellman方程%最优投资%Legendre变换%摄动分析
隨機波動率%Hamilton-Jacobi-Bellman方程%最優投資%Legendre變換%攝動分析
수궤파동솔%Hamilton-Jacobi-Bellman방정%최우투자%Legendre변환%섭동분석
该文讨论随机波动率下的最优投资问题,随机波动率为马尔科夫扩散过程函数.股票价格的波动不但受到其本身价格的影响,还受到各种市场因子的影响.通过Legendre变换以及逼近分析,求得了原问题的近似显式解,从而得到了投资问题的0级最优策略.
該文討論隨機波動率下的最優投資問題,隨機波動率為馬爾科伕擴散過程函數.股票價格的波動不但受到其本身價格的影響,還受到各種市場因子的影響.通過Legendre變換以及逼近分析,求得瞭原問題的近似顯式解,從而得到瞭投資問題的0級最優策略.
해문토론수궤파동솔하적최우투자문제,수궤파동솔위마이과부확산과정함수.고표개격적파동불단수도기본신개격적영향,환수도각충시장인자적영향.통과Legendre변환이급핍근분석,구득료원문제적근사현식해,종이득도료투자문제적0급최우책략.
