系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
SYSTEMS ENGINEERING--THEORY & PRACTICE
2010年
7期
1190-1199
,共10页
股票%债券%投资组合%交易费
股票%債券%投資組閤%交易費
고표%채권%투자조합%교역비
利用均值方差MV模型与绝对偏差MAD模型,分别选择股票,国债与企业债,在无摩擦市场与有摩擦市场下构建投资组合的最优策略,并利用国内股票市场与债券市场的数据进行实证分析,比较两种风险模型的投资效果.结果发现:加入债券后,与单纯的选择股票组合相比,投资组合的风险极大的降低,且收益更加稳定.
利用均值方差MV模型與絕對偏差MAD模型,分彆選擇股票,國債與企業債,在無摩抆市場與有摩抆市場下構建投資組閤的最優策略,併利用國內股票市場與債券市場的數據進行實證分析,比較兩種風險模型的投資效果.結果髮現:加入債券後,與單純的選擇股票組閤相比,投資組閤的風險極大的降低,且收益更加穩定.
이용균치방차MV모형여절대편차MAD모형,분별선택고표,국채여기업채,재무마찰시장여유마찰시장하구건투자조합적최우책략,병이용국내고표시장여채권시장적수거진행실증분석,비교량충풍험모형적투자효과.결과발현:가입채권후,여단순적선택고표조합상비,투자조합적풍험겁대적강저,차수익경가은정.
