随机利率下服从指数O-U过程的可转换债券的鞅定价
수궤리솔하복종지수O-U과정적가전환채권적앙정개
The Martingale Pricing for Convertible Bond under Stochastic Interest and Exponential Ornstein-Uhlenbeck Process Model
  • 万方数据
    经济数学 경제수학
    MATHEMATICS IN ECONOMICS
    2011年 4期 71-74 ,共4页

    李伟%李晋枝%乔克林

    리위%리진지%교극림

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    从定量的角度分析了随机利率下有股利分配的可转换债券的价值构成,并在股价服从广义O-U过程的条件下,利用鞅定价方法推导出可转换债券的定价公式.
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