计算机技术与发展
計算機技術與髮展
계산궤기술여발전
COMPUTER TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT
2010年
8期
17-20
,共4页
查春生%倪志伟%倪丽萍%公维峰
查春生%倪誌偉%倪麗萍%公維峰
사춘생%예지위%예려평%공유봉
时间序列%相空间重构%典型相关分析%股指相关性
時間序列%相空間重構%典型相關分析%股指相關性
시간서렬%상공간중구%전형상관분석%고지상관성
股指的相关性研究对于衍生产品定价、风险管理、套期保值和最优投资组合选择等都具有重要的意义.股指相关性研究大都是在线性理论的基础上,即认为股指时间序列是线性的,但是实际上,股指时间序列具有很强的非线性特征,因此在线性理论基础上得到的相关性结果具有一定的局限性.应用非线性的混沌理论,通过对沪深股指混沌时间序列进行相空间重构,建立了一个多维的股指时间序列系统.运用典型相关分析对构建的系统进行相关性计算,得到沪深股指之间的相关性.
股指的相關性研究對于衍生產品定價、風險管理、套期保值和最優投資組閤選擇等都具有重要的意義.股指相關性研究大都是在線性理論的基礎上,即認為股指時間序列是線性的,但是實際上,股指時間序列具有很彊的非線性特徵,因此在線性理論基礎上得到的相關性結果具有一定的跼限性.應用非線性的混沌理論,通過對滬深股指混沌時間序列進行相空間重構,建立瞭一箇多維的股指時間序列繫統.運用典型相關分析對構建的繫統進行相關性計算,得到滬深股指之間的相關性.
고지적상관성연구대우연생산품정개、풍험관리、투기보치화최우투자조합선택등도구유중요적의의.고지상관성연구대도시재선성이론적기출상,즉인위고지시간서렬시선성적,단시실제상,고지시간서렬구유흔강적비선성특정,인차재선성이론기출상득도적상관성결과구유일정적국한성.응용비선성적혼돈이론,통과대호심고지혼돈시간서렬진행상공간중구,건립료일개다유적고지시간서렬계통.운용전형상관분석대구건적계통진행상관성계산,득도호심고지지간적상관성.
