广西师范学院学报(自然科学版)
廣西師範學院學報(自然科學版)
엄서사범학원학보(자연과학판)
JOURNAL OF GUANGXI TEACHERS COLLEGE(NATURAL SCIENCE EDITION)
2010年
1期
33-40
,共8页
Lévy过程%等价鞅测度%随机积分%新型期权%核密度估计
Lévy過程%等價鞅測度%隨機積分%新型期權%覈密度估計
Lévy과정%등개앙측도%수궤적분%신형기권%핵밀도고계
将传统的B-S模型下的期权定价公式推广到了带跳的Levy模型,在随机积分中利用鞅方法给出了重置期权基于Lévy,模型的精确定价公式.结合核密度估计和极大似然估计法给出了模型中未知参数的估计,并进,行实证分析,作出了预测.
將傳統的B-S模型下的期權定價公式推廣到瞭帶跳的Levy模型,在隨機積分中利用鞅方法給齣瞭重置期權基于Lévy,模型的精確定價公式.結閤覈密度估計和極大似然估計法給齣瞭模型中未知參數的估計,併進,行實證分析,作齣瞭預測.
장전통적B-S모형하적기권정개공식추엄도료대도적Levy모형,재수궤적분중이용앙방법급출료중치기권기우Lévy,모형적정학정개공식.결합핵밀도고계화겁대사연고계법급출료모형중미지삼수적고계,병진,행실증분석,작출료예측.
