科技管理研究
科技管理研究
과기관리연구
SCIENCE AND TECHNOLOGY MANAGEMENT RESEARCH
2011年
15期
200-203
,共4页
住房抵押贷款支持证券%定价%蒙特卡洛模拟%提前偿付%违约
住房牴押貸款支持證券%定價%矇特卡洛模擬%提前償付%違約
주방저압대관지지증권%정개%몽특잡락모의%제전상부%위약
在分析住房抵押贷款支持证券定价模式以及比较结构化定价模型与简约化定价模型的基础上,构建包含提前偿付因素与违约因素的定价模型.基于CIR利率模型,运用蒙特卡洛模拟的方法生成利率路径及提前偿付与违约路径,为住房抵押贷款支持证券定价,并分析提前偿付与违约对住房抵押贷款支持证券价格的影响.
在分析住房牴押貸款支持證券定價模式以及比較結構化定價模型與簡約化定價模型的基礎上,構建包含提前償付因素與違約因素的定價模型.基于CIR利率模型,運用矇特卡洛模擬的方法生成利率路徑及提前償付與違約路徑,為住房牴押貸款支持證券定價,併分析提前償付與違約對住房牴押貸款支持證券價格的影響.
재분석주방저압대관지지증권정개모식이급비교결구화정개모형여간약화정개모형적기출상,구건포함제전상부인소여위약인소적정개모형.기우CIR리솔모형,운용몽특잡락모의적방법생성리솔로경급제전상부여위약로경,위주방저압대관지지증권정개,병분석제전상부여위약대주방저압대관지지증권개격적영향.
