投资与合作
投資與閤作
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INVESTMENT & COOPERATION
2011年
9期
17
,共1页
股指期货%波动性%GARCH%股票市场
股指期貨%波動性%GARCH%股票市場
고지기화%파동성%GARCH%고표시장
本文以沪深300指数为对象检验了股指期货引入前后股票市场的波动性,在排除了外部市场、自相关等影响之后,我们用GARCH模型对沪深300指数波动性进行了分析.我们发现股指期货的推出显著降低了股票市场的波动性.
本文以滬深300指數為對象檢驗瞭股指期貨引入前後股票市場的波動性,在排除瞭外部市場、自相關等影響之後,我們用GARCH模型對滬深300指數波動性進行瞭分析.我們髮現股指期貨的推齣顯著降低瞭股票市場的波動性.
본문이호심300지수위대상검험료고지기화인입전후고표시장적파동성,재배제료외부시장、자상관등영향지후,아문용GARCH모형대호심300지수파동성진행료분석.아문발현고지기화적추출현저강저료고표시장적파동성.
