分数跳-扩散过程下两种新型期权定价
분수도-확산과정하량충신형기권정개
The Pricing of Two Kinds of Exotic Options in Fractional Jump-diffusion Environment
  • 万方数据
    价值工程 개치공정
    VALUE ENGINEERING
    2011年 27期 98-100 ,共3页

    郝彦荣%黄开元

    학언영%황개원

    分数跳-扩散过程%期权定价%保险精算 分數跳-擴散過程%期權定價%保險精算
    분수도-확산과정%기권정개%보험정산
    假设股票价格服从跳-扩散过程,建立了分数-跳扩散环境下的金融市场模型,利用保险精算方法和分数跳-扩散过程理论,获到了两种新型期权-C-Brick和A-Brick定价公式.
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