青岛大学学报(自然科学版)
青島大學學報(自然科學版)
청도대학학보(자연과학판)
JOURNAL OF QINGDAO UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2008年
3期
31-34
,共4页
利率随机%责任准备金%年金
利率隨機%責任準備金%年金
리솔수궤%책임준비금%년금
Debicka给出当利率和死亡都随机时在投保时刻保单组合现金流总现值的前两阶矩的矩阵形式,借助前两阶矩可以了解该保单组合在投保时刻的负债情况和风险情况.在此基础上,将之推广至任意时刻,给出了在任意时点年金保单组合现金流现值的前两阶矩的矩阵形式,这样便于了解在任意时点该保单组合的负债情况和风险状况.用矩阵形式表示,不仅使得表达形式简洁,而且该形式把利率因素、死亡因素及保单类型用不同元素表示,这样当死亡假设改变或利率参数改变或保单类型改变时,只需改变其中一个或几个元素即可,便于分别考察各自的影响.
Debicka給齣噹利率和死亡都隨機時在投保時刻保單組閤現金流總現值的前兩階矩的矩陣形式,藉助前兩階矩可以瞭解該保單組閤在投保時刻的負債情況和風險情況.在此基礎上,將之推廣至任意時刻,給齣瞭在任意時點年金保單組閤現金流現值的前兩階矩的矩陣形式,這樣便于瞭解在任意時點該保單組閤的負債情況和風險狀況.用矩陣形式錶示,不僅使得錶達形式簡潔,而且該形式把利率因素、死亡因素及保單類型用不同元素錶示,這樣噹死亡假設改變或利率參數改變或保單類型改變時,隻需改變其中一箇或幾箇元素即可,便于分彆攷察各自的影響.
Debicka급출당리솔화사망도수궤시재투보시각보단조합현금류총현치적전량계구적구진형식,차조전량계구가이료해해보단조합재투보시각적부채정황화풍험정황.재차기출상,장지추엄지임의시각,급출료재임의시점년금보단조합현금류현치적전량계구적구진형식,저양편우료해재임의시점해보단조합적부채정황화풍험상황.용구진형식표시,불부사득표체형식간길,이차해형식파리솔인소、사망인소급보단류형용불동원소표시,저양당사망가설개변혹리솔삼수개변혹보단류형개변시,지수개변기중일개혹궤개원소즉가,편우분별고찰각자적영향.
