股指期货价格发现功能研究——基于印度Nifty 50股指期货的实证分析
고지기화개격발현공능연구——기우인도Nifty 50고지기화적실증분석
Research into Price Discovery Function of Stock Index Futures
  • 万方数据
    南昌航空大学学报(社会科学版) 남창항공대학학보(사회과학판)
    JOURNAL OF NANCHANG HANGKONG UNIVERSITY（SOCIAL SCIENCE EDITION）
    2008年 3期 33-37 ,共5页

    王拓%刘兴万

    왕탁%류흥만

    股指期货%价格发现%Granger因果关系 股指期貨%價格髮現%Granger因果關繫
    고지기화%개격발현%Granger인과관계
    使用基于VECM(向量误差修正模型)的Grangerr因果关系检验法验证了印度Nifty50股指期货与现货市场之间的价格发现过程,结果发现现货市场在价格发现过程中占主导地位,在新兴市场国家的印度,股指期货缺乏价格发现功能.
    사용기우VECM(향량오차수정모형)적Grangerr인과관계검험법험증료인도Nifty50고지기화여현화시장지간적개격발현과정,결과발현현화시장재개격발현과정중점주도지위,재신흥시장국가적인도,고지기화결핍개격발현공능.
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