金融理论与实践
金融理論與實踐
금융이론여실천
FINANCIAL THEORY AND PRACTICE
2007年
11期
6-10
,共5页
信用违约传染建模%相关性%信用违约传染%信用组合
信用違約傳染建模%相關性%信用違約傳染%信用組閤
신용위약전염건모%상관성%신용위약전염%신용조합
本文试图对几种有代表性的模型进行比较,来分析由于建模方式的不同,而导致的对信用期权定价和对冲的结果的不同.如果将违约风险传染考虑进去,类似德隆帝国崩溃的事件,或许就能避免.
本文試圖對幾種有代錶性的模型進行比較,來分析由于建模方式的不同,而導緻的對信用期權定價和對遲的結果的不同.如果將違約風險傳染攷慮進去,類似德隆帝國崩潰的事件,或許就能避免.
본문시도대궤충유대표성적모형진행비교,래분석유우건모방식적불동,이도치적대신용기권정개화대충적결과적불동.여과장위약풍험전염고필진거,유사덕륭제국붕궤적사건,혹허취능피면.
