郑州航空工业管理学院学报（社会科学版）
鄭州航空工業管理學院學報（社會科學版）
정주항공공업관이학원학보（사회과학판）
JOURNAL OF ZHENGZHOU INSTITUTE OF AERONAUTICAL INDUSTRY MANAGEMENT(SOCIAL SCIENCE EDITION)
2006年
5期
206-208
,共3页
深证综合指数%股市收益%波动性%ARCH族模型
深證綜閤指數%股市收益%波動性%ARCH族模型
심증종합지수%고시수익%파동성%ARCH족모형
文章运用ARCH族模型对深证综合指数日收益率进行实证研究,结果表明:中国股票市场收益率具有显著的尖峰厚尾特点,且存在波动的集群性;市场杠杆效应显著,期望收益与期望风险之间存在正向关系,且股市波动具有信息不对称性.
文章運用ARCH族模型對深證綜閤指數日收益率進行實證研究,結果錶明:中國股票市場收益率具有顯著的尖峰厚尾特點,且存在波動的集群性;市場槓桿效應顯著,期望收益與期望風險之間存在正嚮關繫,且股市波動具有信息不對稱性.
문장운용ARCH족모형대심증종합지수일수익솔진행실증연구,결과표명:중국고표시장수익솔구유현저적첨봉후미특점,차존재파동적집군성;시장강간효응현저,기망수익여기망풍험지간존재정향관계,차고시파동구유신식불대칭성.
