分数次布朗运动环境中的有交易成本的上限型买权的期权定价
분수차포랑운동배경중적유교역성본적상한형매권적기권정개
PRICING OF CAPPED CALLS WITH TRANSACTION COST IN FRACTIONAL BROWNIAN MOTION ENVIRONMENT
  • 万方数据
    经济数学 경제수학
    MATHEMATICS IN ECONOMICS
    2006年 2期 140-145 ,共6页

    邓浏睿%刘韶跃%李丙中

    산류예%류소약%리병중

    分数次布朗运动%交易成本%上限型买权%红利 分數次佈朗運動%交易成本%上限型買權%紅利
    분수차포랑운동%교역성본%상한형매권%홍리
    本文在标的资产价格服从几何分数次布朗运动假设下,在无风险利率和红利率分别为常数和时间的非随机函数的条件下讨论了有交易成本的上限型买权的定价问题.
    본문재표적자산개격복종궤하분수차포랑운동가설하,재무풍험리솔화홍리솔분별위상수화시간적비수궤함수적조건하토론료유교역성본적상한형매권적정개문제.
    원문보기 원문다운로드 사이트로이동
저자의 최근 논문