基于二阶扩展形式的金融资产回报"厚尾"分布形状参数矩估计阶的推广
기우이계확전형식적금융자산회보"후미"분포형상삼수구고계계적추엄
The Moment Estimates Order Promotion of the Financial Asset Returns "Fat Tail" Distribution Shape Parameter Based on Second Order Expansion Form
  • 万方数据
    数学的实践与认识 수학적실천여인식
    MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
    2007年 4期 55-61 ,共7页

    桂文林%伍超标

    계문림%오초표

    形状参数%VaR%矩估计%自助法 形狀參數%VaR%矩估計%自助法
    형상삼수%VaR%구고계%자조법
    在金融资产回报"厚尾"分布一、二阶扩展形式的基础上,建立起形状参数及阀值与VaR之间的关系.为此,我们引入了形状参数的矩估计原理和阀值选取的Hall自助法.代入最优阀值的渐近均方误差为我们提供了形状参数矩估计阶的选择依据.从而,将实践中只计算形状参数的一、二阶矩估计进行了有效的推广.
    재금융자산회보"후미"분포일、이계확전형식적기출상,건립기형상삼수급벌치여VaR지간적관계.위차,아문인입료형상삼수적구고계원리화벌치선취적Hall자조법.대입최우벌치적점근균방오차위아문제공료형상삼수구고계계적선택의거.종이,장실천중지계산형상삼수적일、이계구고계진행료유효적추엄.
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