北京大学学报(自然科学版)
北京大學學報(自然科學版)
북경대학학보(자연과학판)
ACTA SCIENTIARUM NATURALIUM UNIVERSITATIS PEKINENSIS
2004年
1期
5-11
,共7页
亚洲期权%蒙特卡罗模拟%控制变量法%多元控制变量估计
亞洲期權%矇特卡囉模擬%控製變量法%多元控製變量估計
아주기권%몽특잡라모의%공제변량법%다원공제변량고계
提出了一个新的用来估计亚洲期权价格的多元控制变量估计,由数值结果可知,当离到期时间很长或标的资产收益的波动率很大的时候它对其他控制变量估计有显著的改进.
提齣瞭一箇新的用來估計亞洲期權價格的多元控製變量估計,由數值結果可知,噹離到期時間很長或標的資產收益的波動率很大的時候它對其他控製變量估計有顯著的改進.
제출료일개신적용래고계아주기권개격적다원공제변량고계,유수치결과가지,당리도기시간흔장혹표적자산수익적파동솔흔대적시후타대기타공제변량고계유현저적개진.
