系统科学与数学
繫統科學與數學
계통과학여수학
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE AND MATHEMATICAL SCIENCES
2011年
5期
549-557
,共9页
图模型%Granger因果图%多维时间序列%结构辨识%bootstrap方法
圖模型%Granger因果圖%多維時間序列%結構辨識%bootstrap方法
도모형%Granger인과도%다유시간서렬%결구변식%bootstrap방법
传统的两变量Granger因果分析法容易产生伪因果关系,且不能刻画变量间的同期因果性.利用图模型方法研究多维时间序列变量间Granger因果关系,通过Granger因果图的建立将问题转化为Granger因果图结构的辨识问题,利用局部密度估计法构造相应的辨识统计量,采用bootstrap方法来确定检验统计量的原分布.模拟分析以及对于中国股市间Granger因果关系的研究说明了该方法的有效性.
傳統的兩變量Granger因果分析法容易產生偽因果關繫,且不能刻畫變量間的同期因果性.利用圖模型方法研究多維時間序列變量間Granger因果關繫,通過Granger因果圖的建立將問題轉化為Granger因果圖結構的辨識問題,利用跼部密度估計法構造相應的辨識統計量,採用bootstrap方法來確定檢驗統計量的原分佈.模擬分析以及對于中國股市間Granger因果關繫的研究說明瞭該方法的有效性.
전통적량변량Granger인과분석법용역산생위인과관계,차불능각화변량간적동기인과성.이용도모형방법연구다유시간서렬변량간Granger인과관계,통과Granger인과도적건립장문제전화위Granger인과도결구적변식문제,이용국부밀도고계법구조상응적변식통계량,채용bootstrap방법래학정검험통계량적원분포.모의분석이급대우중국고시간Granger인과관계적연구설명료해방법적유효성.
