宝鸡文理学院学报（自然科学版）
寶鷄文理學院學報（自然科學版）
보계문이학원학보（자연과학판）
JOURNAL OF BAOJI COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE (NATURAL SCIENCE)
2012年
3期
10-14
,共5页
信用风险%汇率%结构方法%期权定价
信用風險%彙率%結構方法%期權定價
신용풍험%회솔%결구방법%기권정개
目的 研究含信用风险的与股票相关的欧式汇率买入期权定价.方法 运用违约风险的结构模型,采用等价鞅测度变换的方法.结果 基于St,Ft,Vt都遵循几何Brown运动的假设,推导了含信用风险的与股票相关的欧式汇率买入期权的定价公式.结论 应用所求定价公式可以确定在违约风险情况下的与股票相关的欧式汇率买入期权的定价问题.
目的 研究含信用風險的與股票相關的歐式彙率買入期權定價.方法 運用違約風險的結構模型,採用等價鞅測度變換的方法.結果 基于St,Ft,Vt都遵循幾何Brown運動的假設,推導瞭含信用風險的與股票相關的歐式彙率買入期權的定價公式.結論 應用所求定價公式可以確定在違約風險情況下的與股票相關的歐式彙率買入期權的定價問題.
목적 연구함신용풍험적여고표상관적구식회솔매입기권정개.방법 운용위약풍험적결구모형,채용등개앙측도변환적방법.결과 기우St,Ft,Vt도준순궤하Brown운동적가설,추도료함신용풍험적여고표상관적구식회솔매입기권적정개공식.결론 응용소구정개공식가이학정재위약풍험정황하적여고표상관적구식회솔매입기권적정개문제.
