蚌埠学院学报
蚌埠學院學報
방부학원학보
JOURNAL OF BENGBU COLLEGE
2012年
2期
31-34
,共4页
高频数据%波动性%EGARCH模型
高頻數據%波動性%EGARCH模型
고빈수거%파동성%EGARCH모형
利用EGARCH模型对中国股票市场沪指收益率进行了分布拟合与检验,结果表明沪市具有较低的持续性,总体风险不高,由于EGARCH模型假定残差不是服从传统的正态分布,因而能较好地刻画金融市场的实际特征.
利用EGARCH模型對中國股票市場滬指收益率進行瞭分佈擬閤與檢驗,結果錶明滬市具有較低的持續性,總體風險不高,由于EGARCH模型假定殘差不是服從傳統的正態分佈,因而能較好地刻畫金融市場的實際特徵.
이용EGARCH모형대중국고표시장호지수익솔진행료분포의합여검험,결과표명호시구유교저적지속성,총체풍험불고,유우EGARCH모형가정잔차불시복종전통적정태분포,인이능교호지각화금융시장적실제특정.
