河南科学
河南科學
하남과학
HENAN SCIENCE
2008年
6期
649-651
,共3页
Bhck-Scholes金融市场%动态最优投资组合%相对在险收益
Bhck-Scholes金融市場%動態最優投資組閤%相對在險收益
Bhck-Scholes금융시장%동태최우투자조합%상대재험수익
在Black-schoks金融市场假设下提出新的风险度量标准--REaR(相对在险收益),并在此风险度量标准下研究了均值(mean)-REaR型的动态最优投资组合策略的选择问题,获得了该模型下的最优投资策略的显式解.
在Black-schoks金融市場假設下提齣新的風險度量標準--REaR(相對在險收益),併在此風險度量標準下研究瞭均值(mean)-REaR型的動態最優投資組閤策略的選擇問題,穫得瞭該模型下的最優投資策略的顯式解.
재Black-schoks금융시장가설하제출신적풍험도량표준--REaR(상대재험수익),병재차풍험도량표준하연구료균치(mean)-REaR형적동태최우투자조합책략적선택문제,획득료해모형하적최우투자책략적현식해.
