财经问题研究
財經問題研究
재경문제연구
RESEARCH ON FINANCIAL AND ECONOMIC ISSUES
2011年
12期
60-66
,共7页
ARJI模型%金融危机%股市波动%联动性
ARJI模型%金融危機%股市波動%聯動性
ARJI모형%금융위궤%고시파동%련동성
本文用ARJI跳跃扩散模型来探讨金融危机对美国、日本、中国香港、新加坡与中国大陆股市产生跳跃频率与跳跃所引起的变异,并比较总变异、跳跃所引起的变异与扩散所引起的变异在金融危机期间与非金融危机期间是否有差异,最后利用脉冲响应函数来分析美国、日本、中国香港、新加坡与中国大陆股市波动性间的关系.
本文用ARJI跳躍擴散模型來探討金融危機對美國、日本、中國香港、新加坡與中國大陸股市產生跳躍頻率與跳躍所引起的變異,併比較總變異、跳躍所引起的變異與擴散所引起的變異在金融危機期間與非金融危機期間是否有差異,最後利用脈遲響應函數來分析美國、日本、中國香港、新加坡與中國大陸股市波動性間的關繫.
본문용ARJI도약확산모형래탐토금융위궤대미국、일본、중국향항、신가파여중국대륙고시산생도약빈솔여도약소인기적변이,병비교총변이、도약소인기적변이여확산소인기적변이재금융위궤기간여비금융위궤기간시부유차이,최후이용맥충향응함수래분석미국、일본、중국향항、신가파여중국대륙고시파동성간적관계.
