应用数学
應用數學
응용수학
MATHEMATICA APPLICATA
2009年
2期
448-451
,共4页
邱小霞%刘次华%吴娟%彭浩威
邱小霞%劉次華%吳娟%彭浩威
구소하%류차화%오연%팽호위
Gumbel Copula函数%矩估计%近似矩估计%模拟研究%蒙特卡洛
Gumbel Copula函數%矩估計%近似矩估計%模擬研究%矇特卡洛
Gumbel Copula함수%구고계%근사구고계%모의연구%몽특잡락
Copula函数是将多维随机变量的联合分布和其边缘分布连接起来的一种函数.关于Copula函数的理论和应用已有不同深度的研究,特别是Copula函数中未知参数的估计问题.本文研究了Gumbel Copula函数的参数估计,提出了矩估计和近似矩估计两种方法,分别得到了未知参数的估计结果,并通过模拟研究对这两种方法进行了比较,结果显示矩估计方法更为合理.
Copula函數是將多維隨機變量的聯閤分佈和其邊緣分佈連接起來的一種函數.關于Copula函數的理論和應用已有不同深度的研究,特彆是Copula函數中未知參數的估計問題.本文研究瞭Gumbel Copula函數的參數估計,提齣瞭矩估計和近似矩估計兩種方法,分彆得到瞭未知參數的估計結果,併通過模擬研究對這兩種方法進行瞭比較,結果顯示矩估計方法更為閤理.
Copula함수시장다유수궤변량적연합분포화기변연분포련접기래적일충함수.관우Copula함수적이론화응용이유불동심도적연구,특별시Copula함수중미지삼수적고계문제.본문연구료Gumbel Copula함수적삼수고계,제출료구고계화근사구고계량충방법,분별득도료미지삼수적고계결과,병통과모의연구대저량충방법진행료비교,결과현시구고계방법경위합리.
