中国电机工程学报
中國電機工程學報
중국전궤공정학보
ZHONGGUO DIANJI GONGCHENG XUEBAO
2008年
13期
99-105
,共7页
周辉%HOU Yun-he%侯云鹤%吴耀武%宿吉锋%熊信银%毛承雄
週輝%HOU Yun-he%侯雲鶴%吳耀武%宿吉鋒%熊信銀%毛承雄
주휘%HOU Yun-he%후운학%오요무%숙길봉%웅신은%모승웅
实物期权%现货市场%运行约束%蒙特卡罗模拟%风险价值%条件风险价值
實物期權%現貨市場%運行約束%矇特卡囉模擬%風險價值%條件風險價值
실물기권%현화시장%운행약속%몽특잡라모의%풍험개치%조건풍험개치
提出一种在现货市场下对发电资产做实物期权估计和风险评估的改进模型.利用修正后的中值回复模型来描述电价随机过程,该模型考虑了波动性、不确定性和多重周期性等电价特性.在发电商有功优化输出模型中加入系统运行约束.基于上述电价过程和优化输出模型,可对发电资产做实物期权估计.为方便发电投资的风险管理,采用风险价值(value at risk,VaR)和条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)等风险计量指标对发电投资作风险估计,帮助发电投资者做出正确的投资决策.基于IEEE 30节点系统的数值仿真实验验证所提出方法的正确性和有效性.
提齣一種在現貨市場下對髮電資產做實物期權估計和風險評估的改進模型.利用脩正後的中值迴複模型來描述電價隨機過程,該模型攷慮瞭波動性、不確定性和多重週期性等電價特性.在髮電商有功優化輸齣模型中加入繫統運行約束.基于上述電價過程和優化輸齣模型,可對髮電資產做實物期權估計.為方便髮電投資的風險管理,採用風險價值(value at risk,VaR)和條件風險價值(conditional value at risk,CVaR)等風險計量指標對髮電投資作風險估計,幫助髮電投資者做齣正確的投資決策.基于IEEE 30節點繫統的數值倣真實驗驗證所提齣方法的正確性和有效性.
제출일충재현화시장하대발전자산주실물기권고계화풍험평고적개진모형.이용수정후적중치회복모형래묘술전개수궤과정,해모형고필료파동성、불학정성화다중주기성등전개특성.재발전상유공우화수출모형중가입계통운행약속.기우상술전개과정화우화수출모형,가대발전자산주실물기권고계.위방편발전투자적풍험관리,채용풍험개치(value at risk,VaR)화조건풍험개치(conditional value at risk,CVaR)등풍험계량지표대발전투자작풍험고계,방조발전투자자주출정학적투자결책.기우IEEE 30절점계통적수치방진실험험증소제출방법적정학성화유효성.
