分数布朗运动环境中最值期权定价
분수포랑운동배경중최치기권정개
Pricing of Maximum or Minimum Option in the Fractional Brownian Motion Environment
  • 万方数据
    工程数学学报 공정수학학보
    CHINESE JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS
    2008年 5期 843-850 ,共8页

    薛红%王拉省

    설홍%왕랍성

    分数布朗运动%未定权益%最值期权 分數佈朗運動%未定權益%最值期權
    분수포랑운동%미정권익%최치기권
    假定股票价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立了分数布朗运动环境下金融市场数学模型,利用分数布朗运动随机分析理论与未定权益定价方法,获得欧式未定权益一般定价公式,并得到欧式最值期权价格的解析表达式以及平价关系.
    가정고표개격준순유분수포랑운동구동적수궤미분방정,건립료분수포랑운동배경하금융시장수학모형,이용분수포랑운동수궤분석이론여미정권익정개방법,획득구식미정권익일반정개공식,병득도구식최치기권개격적해석표체식이급평개관계.
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