系统管理学报
繫統管理學報
계통관이학보
JOURNAL OF SYSTEMS & MANAGEMENT
2007年
1期
12-16
,共5页
资产负债管理%多阶段随机规划%不确定性
資產負債管理%多階段隨機規劃%不確定性
자산부채관리%다계단수궤규화%불학정성
使用带有简单补偿的随机线性规划模型,研究不确定下的银行资产负债管理问题.以我国经济环境为依托,考虑了未来银行资产收益以及存款流的不确定性,并采用向量自回归的方法对其进行估计.以浦发银行为研究对象,并与其实际情况进行比较.结果表明,按该模型进行决策,能较好地规避由于未来的不确定所带来的风险,得到的收益要高于实际收益.
使用帶有簡單補償的隨機線性規劃模型,研究不確定下的銀行資產負債管理問題.以我國經濟環境為依託,攷慮瞭未來銀行資產收益以及存款流的不確定性,併採用嚮量自迴歸的方法對其進行估計.以浦髮銀行為研究對象,併與其實際情況進行比較.結果錶明,按該模型進行決策,能較好地規避由于未來的不確定所帶來的風險,得到的收益要高于實際收益.
사용대유간단보상적수궤선성규화모형,연구불학정하적은행자산부채관리문제.이아국경제배경위의탁,고필료미래은행자산수익이급존관류적불학정성,병채용향량자회귀적방법대기진행고계.이포발은행위연구대상,병여기실제정황진행비교.결과표명,안해모형진행결책,능교호지규피유우미래적불학정소대래적풍험,득도적수익요고우실제수익.
