经济数学
經濟數學
경제수학
MATHEMATICS IN ECONOMICS
2009年
1期
14-20
,共7页
分数布朗运动%计价单位%拟鞅方法%随机利率
分數佈朗運動%計價單位%擬鞅方法%隨機利率
분수포랑운동%계개단위%의앙방법%수궤리솔
本文研究分数随机利率模型中的期权定价问题.通过选取不同的资产作为计价单位及相应的测度交换,将经典模型中的测度变换方法推广到分数布朗运动市场环境,既丰富了分数期权定价的拟鞅方法,也得到了股票价格与利率分别服从几何分数布朗运动时的期权定价公式.
本文研究分數隨機利率模型中的期權定價問題.通過選取不同的資產作為計價單位及相應的測度交換,將經典模型中的測度變換方法推廣到分數佈朗運動市場環境,既豐富瞭分數期權定價的擬鞅方法,也得到瞭股票價格與利率分彆服從幾何分數佈朗運動時的期權定價公式.
본문연구분수수궤리솔모형중적기권정개문제.통과선취불동적자산작위계개단위급상응적측도교환,장경전모형중적측도변환방법추엄도분수포랑운동시장배경,기봉부료분수기권정개적의앙방법,야득도료고표개격여리솔분별복종궤하분수포랑운동시적기권정개공식.
