利用小波方差逼近数据波动率的改进BS模型(MBS)
이용소파방차핍근수거파동솔적개진BS모형(MBS)
Modified BS Model(MBS)Based on Using Wavelet Variance to Approach Real Volatility of Financial Process
  • 万方数据
    北京交通大学学报 북경교통대학학보
    JOURNAL OF NORTHERN JIAOTONG UNIVERSITY
    2009年 3期 107-109 ,共3页

    张作泉%孙文圣

    장작천%손문골

    多尺度%小波分析%Black-Scholes模型%波动率 多呎度%小波分析%Black-Scholes模型%波動率
    다척도%소파분석%Black-Scholes모형%파동솔
    利用小波分析的多尺度方法,描述了小波方差在金融数据中所反映的实际意义和在金融分析中的尺度选择条件,分析了数据发生过程中分解出的不同波动段对于整体波动性的贡献量.然后通过加权重构不同尺度段产生的小波方差来体现数据的渡动情况,从而得到了一种新的计算Black Scholes模型中波动率的方法,最后利用MATLAB的模拟实证分析证明了其有效性.
    이용소파분석적다척도방법,묘술료소파방차재금융수거중소반영적실제의의화재금융분석중적척도선택조건,분석료수거발생과정중분해출적불동파동단대우정체파동성적공헌량.연후통과가권중구불동척도단산생적소파방차래체현수거적도동정황,종이득도료일충신적계산Black Scholes모형중파동솔적방법,최후이용MATLAB적모의실증분석증명료기유효성.
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