数理统计与管理
數理統計與管理
수리통계여관리
APPLICATION OF STATISTICS AND MANAGEMENT
2005年
2期
79-83
,共5页
上证指数%收益率%记忆性
上證指數%收益率%記憶性
상증지수%수익솔%기억성
本文介绍了利用谱回归对分数积分移动平均自回归(ARFIMA)模型的分数差分参数进行估计的方法,并据此方法对上证指数收益率的长期记忆性进行了检验,根据分段检验的结果,得出一些有关我国证券市场有效性的结论.
本文介紹瞭利用譜迴歸對分數積分移動平均自迴歸(ARFIMA)模型的分數差分參數進行估計的方法,併據此方法對上證指數收益率的長期記憶性進行瞭檢驗,根據分段檢驗的結果,得齣一些有關我國證券市場有效性的結論.
본문개소료이용보회귀대분수적분이동평균자회귀(ARFIMA)모형적분수차분삼수진행고계적방법,병거차방법대상증지수수익솔적장기기억성진행료검험,근거분단검험적결과,득출일사유관아국증권시장유효성적결론.
