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2010年
3期
221,277
,共2页
RAROC%资本约束%经济资本配置
RAROC%資本約束%經濟資本配置
RAROC%자본약속%경제자본배치
资本是一种稀缺性资源,对经营风险的商业银行来说尤其如此.巴塞尔协议实施以来,资本在约束银行经营风险方面发挥着越来越重要的作用.本文基于RAROC理论,构建模型分析探讨了定量VaR约束下商业银行经济资本的配置,希望对我国商业银行经济资本的配置有所启迪.
資本是一種稀缺性資源,對經營風險的商業銀行來說尤其如此.巴塞爾協議實施以來,資本在約束銀行經營風險方麵髮揮著越來越重要的作用.本文基于RAROC理論,構建模型分析探討瞭定量VaR約束下商業銀行經濟資本的配置,希望對我國商業銀行經濟資本的配置有所啟迪.
자본시일충희결성자원,대경영풍험적상업은행래설우기여차.파새이협의실시이래,자본재약속은행경영풍험방면발휘착월래월중요적작용.본문기우RAROC이론,구건모형분석탐토료정량VaR약속하상업은행경제자본적배치,희망대아국상업은행경제자본적배치유소계적.
