系统科学与数学
繫統科學與數學
계통과학여수학
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE AND MATHEMATICAL SCIENCES
2008年
9期
1134-1147
,共14页
奇异协方差阵%有效组合%有效前沿%解析解
奇異協方差陣%有效組閤%有效前沿%解析解
기이협방차진%유효조합%유효전연%해석해
利用广义逆矩阵研究了协方差阵奇异时的投资组合问题,突破了传统方法中要求协方差阵可逆的限制,得到了证券市场存在有效组合的充要条件,并给出了有效前沿和有效组合的解析解,成功地推广了经典Markowitz模型,同时还将有助于证券组合有效子集的深入研究.
利用廣義逆矩陣研究瞭協方差陣奇異時的投資組閤問題,突破瞭傳統方法中要求協方差陣可逆的限製,得到瞭證券市場存在有效組閤的充要條件,併給齣瞭有效前沿和有效組閤的解析解,成功地推廣瞭經典Markowitz模型,同時還將有助于證券組閤有效子集的深入研究.
이용엄의역구진연구료협방차진기이시적투자조합문제,돌파료전통방법중요구협방차진가역적한제,득도료증권시장존재유효조합적충요조건,병급출료유효전연화유효조합적해석해,성공지추엄료경전Markowitz모형,동시환장유조우증권조합유효자집적심입연구.
