系统管理学报
繫統管理學報
계통관이학보
JOURNAL OF SYSTEMS & MANAGEMENT
2007年
6期
618-621
,共4页
套期保值%套期保值比率%套期保值效率%非线性策略
套期保值%套期保值比率%套期保值效率%非線性策略
투기보치%투기보치비솔%투기보치효솔%비선성책략
针对已有的非线性策略的缺陷,提出一类将最大效用方法中的风险厌恶系数与最小风险方法相结合的非线性风险-收益策略,并分析了套期保值者的风险态度对套期保值策略的影响,提出策略中参数的选择原则应该确保不能产生对风险厌恶系数的新投机风险.
針對已有的非線性策略的缺陷,提齣一類將最大效用方法中的風險厭噁繫數與最小風險方法相結閤的非線性風險-收益策略,併分析瞭套期保值者的風險態度對套期保值策略的影響,提齣策略中參數的選擇原則應該確保不能產生對風險厭噁繫數的新投機風險.
침대이유적비선성책략적결함,제출일류장최대효용방법중적풍험염악계수여최소풍험방법상결합적비선성풍험-수익책략,병분석료투기보치자적풍험태도대투기보치책략적영향,제출책략중삼수적선택원칙응해학보불능산생대풍험염악계수적신투궤풍험.
