统计与决策
統計與決策
통계여결책
Statistics and decision
2008年
1期
28-30
,共3页
单位根检验%TAR 与 M-TAR 模型%Monte-Carlo 模拟%检验势
單位根檢驗%TAR 與 M-TAR 模型%Monte-Carlo 模擬%檢驗勢
단위근검험%TAR 여 M-TAR 모형%Monte-Carlo 모의%검험세
经济理论认为许多经济变量具有非对称的阈值自回归调整行为,而标准的单位根检验ADF和PP法都是基于线性自回归模型而构造的,因此对非对称单位根检验并不适用.本文应用Monte-Cado模拟方法对ADF和PP检验在TAR与M-TAR模型下的检验势进行系统研究,并对模拟结果的产生原因进行了深入分析.模拟结果表明:当非对称程度较大时,ADF和PP的检验势都具有较大幅度的下降,但是ADF比PP法具有更大程度的下降.
經濟理論認為許多經濟變量具有非對稱的閾值自迴歸調整行為,而標準的單位根檢驗ADF和PP法都是基于線性自迴歸模型而構造的,因此對非對稱單位根檢驗併不適用.本文應用Monte-Cado模擬方法對ADF和PP檢驗在TAR與M-TAR模型下的檢驗勢進行繫統研究,併對模擬結果的產生原因進行瞭深入分析.模擬結果錶明:噹非對稱程度較大時,ADF和PP的檢驗勢都具有較大幅度的下降,但是ADF比PP法具有更大程度的下降.
경제이론인위허다경제변량구유비대칭적역치자회귀조정행위,이표준적단위근검험ADF화PP법도시기우선성자회귀모형이구조적,인차대비대칭단위근검험병불괄용.본문응용Monte-Cado모의방법대ADF화PP검험재TAR여M-TAR모형하적검험세진행계통연구,병대모의결과적산생원인진행료심입분석.모의결과표명:당비대칭정도교대시,ADF화PP적검험세도구유교대폭도적하강,단시ADF비PP법구유경대정도적하강.
