带跳分数布朗运动下最优金融决策
대도분수포랑운동하최우금융결책
An optimal financial approach under the fractional Brownian model with poisson jump
  • 万方数据
    西安工程大学学报 서안공정대학학보
    JOURNAL OF XI'AN POLYTECHNIC UNIVERSITY
    2012年 2期 254-257 ,共4页

    孙宗岐%刘煜

    손종기%류욱

    最优投资消费策略%带跳分数布朗运动%HJB方程 最優投資消費策略%帶跳分數佈朗運動%HJB方程
    최우투자소비책략%대도분수포랑운동%HJB방정
    为了考虑一类带有人寿保险的最优投资消费策略问题,假定风险资产价格过程服从带泊松跳的分数布朗运动,在最大化投资者生命周期内的投资、消费和投保的期望效用的准则下,使用动态规划原理建立了最优投资消费选择模型.最后在CRRA效用下通过求解HJB方程得到了最优金融决策的解析式解.
    위료고필일류대유인수보험적최우투자소비책략문제,가정풍험자산개격과정복종대박송도적분수포랑운동,재최대화투자자생명주기내적투자、소비화투보적기망효용적준칙하,사용동태규화원리건립료최우투자소비선택모형.최후재CRRA효용하통과구해HJB방정득도료최우금융결책적해석식해.
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