特区经济
特區經濟
특구경제
SPECIAL ZONE ECONOMY
2006年
1期
102-104
,共3页
可转换债券%二项树%偏最小二乘回归(PLS)
可轉換債券%二項樹%偏最小二乘迴歸(PLS)
가전환채권%이항수%편최소이승회귀(PLS)
可转换债券是一种较为复杂的金融衍生产品.本文对我国可转债的理论价格与市场价格的差异进行了实证分析,认为在我国资本市场无法满足做空套利机制下,可转债理论价格要远高于市场价格.为了解决这个问题,本文提出用偏最小二乘回归方法进行可转债的定价预测.
可轉換債券是一種較為複雜的金融衍生產品.本文對我國可轉債的理論價格與市場價格的差異進行瞭實證分析,認為在我國資本市場無法滿足做空套利機製下,可轉債理論價格要遠高于市場價格.為瞭解決這箇問題,本文提齣用偏最小二乘迴歸方法進行可轉債的定價預測.
가전환채권시일충교위복잡적금융연생산품.본문대아국가전채적이론개격여시장개격적차이진행료실증분석,인위재아국자본시장무법만족주공투리궤제하,가전채이론개격요원고우시장개격.위료해결저개문제,본문제출용편최소이승회귀방법진행가전채적정개예측.
