湖南商学院学报
湖南商學院學報
호남상학원학보
JOURNAL OF HUNAN BUSINESS COLLEGE
2008年
3期
94-99
,共6页
VaR%证券投资基金%业绩评价
VaR%證券投資基金%業績評價
VaR%증권투자기금%업적평개
证券投资基金业绩评价指标的核心内容是对基金收益和风险的权衡,而目前几种昔遍应用的基金业绩评价指标中所采用的风险度量方法存在诸多缺陷,VaR作为一种新兴的风险度量方法在一定程度上可以克服这些缺陷.在均值-VaR投资组合模型基础上构建的两个基于VaR的基金业绩评价指标--报酬-VaR比率和VM2测度指标,在我国开放式基金业绩评价的实证研究中取得了较好的应用效果.
證券投資基金業績評價指標的覈心內容是對基金收益和風險的權衡,而目前幾種昔遍應用的基金業績評價指標中所採用的風險度量方法存在諸多缺陷,VaR作為一種新興的風險度量方法在一定程度上可以剋服這些缺陷.在均值-VaR投資組閤模型基礎上構建的兩箇基于VaR的基金業績評價指標--報酬-VaR比率和VM2測度指標,在我國開放式基金業績評價的實證研究中取得瞭較好的應用效果.
증권투자기금업적평개지표적핵심내용시대기금수익화풍험적권형,이목전궤충석편응용적기금업적평개지표중소채용적풍험도량방법존재제다결함,VaR작위일충신흥적풍험도량방법재일정정도상가이극복저사결함.재균치-VaR투자조합모형기출상구건적량개기우VaR적기금업적평개지표--보수-VaR비솔화VM2측도지표,재아국개방식기금업적평개적실증연구중취득료교호적응용효과.
