CAJ | 학술논문

Johansen和Juselius的似然比检验多变量协整关系的方法在实证分析中得到了广泛应用.在总结该方法的基础上,针对国内使用该方法存在比较混乱的状况指出了一些注意事项,譬如根据经济时间序列的数据生成过程选择确定性成分,检验临界值的使用以及协整关系个数的非唯一性等问题,还简要论述了阶数的确定、外生性与因果关系检验等问题,最后指出了该检验的一些不足.通过对上述问题的讨论,试图为实证研究人员在使用该方法时提供简单有效的指导性建议.
Johansen화Juselius적사연비검험다변량협정관계적방법재실증분석중득도료엄범응용.재총결해방법적기출상,침대국내사용해방법존재비교혼란적상황지출료일사주의사항,비여근거경제시간서렬적수거생성과정선택학정성성분,검험림계치적사용이급협정관계개수적비유일성등문제,환간요논술료계수적학정、외생성여인과관계검험등문제,최후지출료해검험적일사불족.통과대상술문제적토론,시도위실증연구인원재사용해방법시제공간단유효적지도성건의.