系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
SYSTEMS ENGINEERING--THEORY & PRACTICE
2010年
12期
2184-2189
,共6页
可转换债券%Levy过程%信用风险%傅立叶变换%残数定理
可轉換債券%Levy過程%信用風險%傅立葉變換%殘數定理
가전환채권%Levy과정%신용풍험%부립협변환%잔수정리
对可转换债券的相应标的股价St=Soexp[(r-q)t+Xt],在Xt是Levy过程的假设下,运用傅立叶变换和残数定理,得出了带有赎回和回售条款的可转换债券的定价公式;同时,结合Duffie关于衍生产品带违约风险的定价方法,给出了带违约风险的可转换债券定价公式.
對可轉換債券的相應標的股價St=Soexp[(r-q)t+Xt],在Xt是Levy過程的假設下,運用傅立葉變換和殘數定理,得齣瞭帶有贖迴和迴售條款的可轉換債券的定價公式;同時,結閤Duffie關于衍生產品帶違約風險的定價方法,給齣瞭帶違約風險的可轉換債券定價公式.
대가전환채권적상응표적고개St=Soexp[(r-q)t+Xt],재Xt시Levy과정적가설하,운용부립협변환화잔수정리,득출료대유속회화회수조관적가전환채권적정개공식;동시,결합Duffie관우연생산품대위약풍험적정개방법,급출료대위약풍험적가전환채권정개공식.
