北京化工大学学报（自然科学版）
北京化工大學學報（自然科學版）
북경화공대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2009年
2期
105-109
,共5页
谱风险度量%风险厌恶系数%指数风险谱函数%幂风险谱函数%投资组合配置
譜風險度量%風險厭噁繫數%指數風險譜函數%冪風險譜函數%投資組閤配置
보풍험도량%풍험염악계수%지수풍험보함수%멱풍험보함수%투자조합배치
研究了风险谱函数的构造及谱风险度量在金融市场中的应用.根据风险厌恶系数和效用函数理论,提出了一种风险谱函数的设计构造方法,得到了指数风险谱函数和幂风险谱函数.实证分析表明,运用这两种谱函数所得到的谱风险度量的结果,差别并不大.最后,提出了以谱风险度量为目标函数的投资组合优化配置模型,并讨论了模型的求解结果.
研究瞭風險譜函數的構造及譜風險度量在金融市場中的應用.根據風險厭噁繫數和效用函數理論,提齣瞭一種風險譜函數的設計構造方法,得到瞭指數風險譜函數和冪風險譜函數.實證分析錶明,運用這兩種譜函數所得到的譜風險度量的結果,差彆併不大.最後,提齣瞭以譜風險度量為目標函數的投資組閤優化配置模型,併討論瞭模型的求解結果.
연구료풍험보함수적구조급보풍험도량재금융시장중적응용.근거풍험염악계수화효용함수이론,제출료일충풍험보함수적설계구조방법,득도료지수풍험보함수화멱풍험보함수.실증분석표명,운용저량충보함수소득도적보풍험도량적결과,차별병불대.최후,제출료이보풍험도량위목표함수적투자조합우화배치모형,병토론료모형적구해결과.
