贵州大学学报(自然科学版)
貴州大學學報(自然科學版)
귀주대학학보(자연과학판)
JOURNAL OF GUIZHOU UNIVERSITY (NATURAL SCIENCE)
2010年
2期
14-17
,共4页
GARCH-M模型%波动率%MC%期望
GARCH-M模型%波動率%MC%期望
GARCH-M모형%파동솔%MC%기망
本文用GARCH-M模型模拟波动率的变化趋势,并进行预测,将所得结果带入Black-Scholes公式中,用蒙特卡罗模拟10000次,取其期望,得了较真实的股票指数.
本文用GARCH-M模型模擬波動率的變化趨勢,併進行預測,將所得結果帶入Black-Scholes公式中,用矇特卡囉模擬10000次,取其期望,得瞭較真實的股票指數.
본문용GARCH-M모형모의파동솔적변화추세,병진행예측,장소득결과대입Black-Scholes공식중,용몽특잡라모의10000차,취기기망,득료교진실적고표지수.