应用概率统计
應用概率統計
응용개솔통계
CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS
2010年
5期
459-468
,共10页
Copula选择%半参数阿基米德Copula%汇率%尾部相关
Copula選擇%半參數阿基米德Copula%彙率%尾部相關
Copula선택%반삼수아기미덕Copula%회솔%미부상관
半参数阿基米德Copula族的生成元可由现有阿基米德Copula生成元得到,由于有独特的构造方式,该Copula族具有灵活的相关结构,能"自适应"地描述数据中包含的相关结构.外汇市场的实证分析证实了该Copula族在描述相关结构时的灵活性,对选择何种Copula描述金融资产间的相关结构有一定的参考意义.
半參數阿基米德Copula族的生成元可由現有阿基米德Copula生成元得到,由于有獨特的構造方式,該Copula族具有靈活的相關結構,能"自適應"地描述數據中包含的相關結構.外彙市場的實證分析證實瞭該Copula族在描述相關結構時的靈活性,對選擇何種Copula描述金融資產間的相關結構有一定的參攷意義.
반삼수아기미덕Copula족적생성원가유현유아기미덕Copula생성원득도,유우유독특적구조방식,해Copula족구유령활적상관결구,능"자괄응"지묘술수거중포함적상관결구.외회시장적실증분석증실료해Copula족재묘술상관결구시적령활성,대선택하충Copula묘술금융자산간적상관결구유일정적삼고의의.
