科学技术与工程
科學技術與工程
과학기술여공정
SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING
2011年
16期
3858-3860
,共3页
GPD分布%阈值模型%POT模型%门限%泊松过程
GPD分佈%閾值模型%POT模型%門限%泊鬆過程
GPD분포%역치모형%POT모형%문한%박송과정
极值理论可以更精确地处理金融数据的厚尾特性.选取香港上市的汇丰控股数据,运用POT方法做实证分析,对时间序列取门限值(Threshold),对超过门限的样本数据建模,极限点渐进分布服从GPD分布,估计模型参数,检验模型的合理性,并给出置信度为95%下的VaR.
極值理論可以更精確地處理金融數據的厚尾特性.選取香港上市的彙豐控股數據,運用POT方法做實證分析,對時間序列取門限值(Threshold),對超過門限的樣本數據建模,極限點漸進分佈服從GPD分佈,估計模型參數,檢驗模型的閤理性,併給齣置信度為95%下的VaR.
겁치이론가이경정학지처리금융수거적후미특성.선취향항상시적회봉공고수거,운용POT방법주실증분석,대시간서렬취문한치(Threshold),대초과문한적양본수거건모,겁한점점진분포복종GPD분포,고계모형삼수,검험모형적합이성,병급출치신도위95%하적VaR.
