工业技术经济
工業技術經濟
공업기술경제
INDUSTRIAL TECHNOLOGY & ECONOMY
2006年
1期
100-101
,共2页
CAPM%贝塔系数%均值回归
CAPM%貝塔繫數%均值迴歸
CAPM%패탑계수%균치회귀
CAPM中的贝塔系数被认为是证券组合和单个证券风险大小的衡量指标,近年来理论界对于CAPM中的贝塔系数并非常数已经达成了共识,而且众多迹象表明,贝塔系数的变化很可能遵循一个均值回归过程.本文的主要目的即以深发展为例,检验其贝塔系数是否遵循一个均值回归过程.
CAPM中的貝塔繫數被認為是證券組閤和單箇證券風險大小的衡量指標,近年來理論界對于CAPM中的貝塔繫數併非常數已經達成瞭共識,而且衆多跡象錶明,貝塔繫數的變化很可能遵循一箇均值迴歸過程.本文的主要目的即以深髮展為例,檢驗其貝塔繫數是否遵循一箇均值迴歸過程.
CAPM중적패탑계수피인위시증권조합화단개증권풍험대소적형량지표,근년래이론계대우CAPM중적패탑계수병비상수이경체성료공식,이차음다적상표명,패탑계수적변화흔가능준순일개균치회귀과정.본문적주요목적즉이심발전위례,검험기패탑계수시부준순일개균치회귀과정.
