统计研究
統計研究
통계연구
Statistical Research
2011年
4期
99-105
,共7页
正交多项式逼近%非线性趋势%单位根检验%检验功效
正交多項式逼近%非線性趨勢%單位根檢驗%檢驗功效
정교다항식핍근%비선성추세%단위근검험%검험공효
传统单位根检验方法常常假设带有线性的确定性趋势,但如果趋势是非线性的,通常会因为检验功效大幅下降而导致检验失败.本文研究用正交多项式逼近非线性趋势,然后对残差进行单位根检验的方法,研究了用正交多项式进行趋势逼近的性质,推导了这种方法进行单位根检验时统计量的极限分布,提出了正交多项式最高阶数的确定方法,仿真研究了残差相关与不相关时的检验功效.结果表明,检验方法是有效的.
傳統單位根檢驗方法常常假設帶有線性的確定性趨勢,但如果趨勢是非線性的,通常會因為檢驗功效大幅下降而導緻檢驗失敗.本文研究用正交多項式逼近非線性趨勢,然後對殘差進行單位根檢驗的方法,研究瞭用正交多項式進行趨勢逼近的性質,推導瞭這種方法進行單位根檢驗時統計量的極限分佈,提齣瞭正交多項式最高階數的確定方法,倣真研究瞭殘差相關與不相關時的檢驗功效.結果錶明,檢驗方法是有效的.
전통단위근검험방법상상가설대유선성적학정성추세,단여과추세시비선성적,통상회인위검험공효대폭하강이도치검험실패.본문연구용정교다항식핍근비선성추세,연후대잔차진행단위근검험적방법,연구료용정교다항식진행추세핍근적성질,추도료저충방법진행단위근검험시통계량적겁한분포,제출료정교다항식최고계수적학정방법,방진연구료잔차상관여불상관시적검험공효.결과표명,검험방법시유효적.
