分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的一种二次近似方法
분수차Black-Scholes모형하미식기권정개적일충이차근사방법
A Quadratic Approximation Method for American Option Pricing under the Fractional Black-Scholes Model
  • 万方数据
    广西科学 엄서과학
    GUANGXI SCIENCES
    2011年 3期 211-213 ,共3页

    林汉燕%邓国和

    림한연%산국화

    美式期权定价%二次近似%分数次Black-Scholes模型 美式期權定價%二次近似%分數次Black-Scholes模型
    미식기권정개%이차근사%분수차Black-Scholes모형
    在分数次Black-Scholes模型下,用二次近似定价法推导出支付红利的美式看跌期权价格的近似解析式,然后进行数值计算,并与用显式差分法计算的结果作对比.二次近似定价法可行,但是还有待改进.
    재분수차Black-Scholes모형하,용이차근사정개법추도출지부홍리적미식간질기권개격적근사해석식,연후진행수치계산,병여용현식차분법계산적결과작대비.이차근사정개법가행,단시환유대개진.
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