太原理工大学学报
太原理工大學學報
태원리공대학학보
JOURNAL OF TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
2008年
6期
633-635
,共3页
期权定价%差分格式%能量方法
期權定價%差分格式%能量方法
기권정개%차분격식%능량방법
研究美式零息票债券期权定价问题的差分方法.对美式债券期权所遵循的变分不等方程建立隐式差分逼近,利用能量方法分析差分解的稳定性和收敛性,并给出误差估计.理论证明此方法是有效的.
研究美式零息票債券期權定價問題的差分方法.對美式債券期權所遵循的變分不等方程建立隱式差分逼近,利用能量方法分析差分解的穩定性和收斂性,併給齣誤差估計.理論證明此方法是有效的.
연구미식령식표채권기권정개문제적차분방법.대미식채권기권소준순적변분불등방정건립은식차분핍근,이용능량방법분석차분해적은정성화수렴성,병급출오차고계.이론증명차방법시유효적.
